Outil gratuit pour les traders de futures
Calculateur TP/SL Futures : Take Profit et Stop Loss par Symbole
Calculez le prix exact de take profit et de stop loss pour les futures à partir du symbole, du prix d'entrée, des contrats, de la direction longue ou courte, de l'objectif de profit et du risque en dollars. Le calculateur utilise la taille du tick, la valeur du tick et la valeur du point pour ES, MES, NQ, MNQ, le pétrole brut, l'or, l'argent, le gaz naturel et le cuivre.
Mis à jour le 11 septembre 2026. Outil éducatif uniquement ; vérifiez toujours les spécifications actuelles du CME Group et les règles de votre broker ou prop firm.
Que fait ce calculateur ?
Ce calculateur TP/SL pour futures convertit un objectif de profit en dollars et un risque maximum en dollars en prix exacts de take profit et de stop loss. Le calcul change selon le symbole car chaque contrat futures a sa propre taille de tick, valeur de tick et valeur de point.
Exemple : ES bouge de $12.50 par tick par contrat, tandis que MES bouge de $1.25 par tick par contrat. Si vous risquez $250 avec 1 ES, votre stop est de 20 ticks. Si vous risquez $250 avec 1 MES, votre stop est de 200 ticks. La distance de prix, le profil de volatilité et la pression sur le compte financé sont complètement différents.
Formule pour le take profit et le stop loss en futures
La formule de base est : mouvement de prix = dollars / (contrats x valeur du point). Ensuite, le prix est arrondi à la taille de tick valide pour le contrat et la direction du trade sélectionnés.
- Long : take profit = entrée + mouvement TP. Stop loss = entrée - mouvement SL.
- Short : take profit = entrée - mouvement TP. Stop loss = entrée + mouvement SL.
- Valeur du point : valeur du tick / taille du tick.
- Valeur du tick de position : valeur du tick x contrats.
L'arrondi compte. Si votre risque souhaité est inférieur à un tick valide, la perte réelle ne peut pas être inférieure à un tick multiplié par votre nombre de contrats, avant commissions et slippage.
Contrats inclus et valeurs de tick
Le tableau ci-dessous montre les valeurs utilisées par le calculateur. Il se concentre sur les contrats futures les plus utilisés par les day traders et les traders de comptes financés : indices actions, pétrole brut WTI, gaz naturel, or, argent et cuivre.
| Symbole | Contrat | Taille du tick | Valeur du tick | Valeur du point | Usage typique |
|---|
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 | $50 | Contrat d'indice liquide, valeur de tick plus élevée que MES. |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 | Contrat micro pour un contrôle du risque plus fin. |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $5.00 | $20 | Indice à forte volatilité, populaire chez les prop firms. |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $0.50 | $2 | Micro Nasdaq pour un placement de stop flexible. |
| YM / MYM | E-mini Dow / Micro Dow | 1.00 | $5.00 / $0.50 | $5 / $0.50 | Contrats d'indice avec ticks de point entier. |
| RTY / M2K | Russell 2000 E-mini / Micro | 0.10 | $5.00 / $0.50 | $50 / $5 | Exposition aux petites capitalisations. |
| CL / MCL / QM | WTI Crude Oil | 0.01 / 0.025 | $10 / $1 / $12.50 | $1000 / $100 / $500 | Pétrole brut ; vérifiez les échéances et la volatilité. |
| NG / MNG / QG | Henry Hub Natural Gas | 0.001 / 0.005 | $10 / $1 / $12.50 | $10000 / $1000 / $2500 | Gaz naturel, marché énergétique très volatil. |
| GC / MGC | Gold / Micro Gold | 0.10 | $10 / $1 | $100 / $10 | Or, souvent actif autour des annonces macro. |
| SI / SIL / SIC | Silver / 1,000-oz / 100-oz Silver | 0.005 / 0.01 / 0.01 | $25 / $10 / $1 | $5000 / $1000 / $100 | Argent ; vérifiez la disponibilité sur votre plateforme. |
| HG | Copper | 0.0005 | $12.50 | $25,000 | Cuivre, sensible aux données industrielles. |
Exemples rapides pour ES, MNQ, CL et GC
ES long : entrée 5000, 2 contrats, $500 TP et $250 SL. ES vaut $50 par point par contrat, donc 2 contrats valent $100 par point. Le TP nécessite 5 points et le SL 2.5 points. Résultat : TP 5005.00 et SL 4997.50.
MNQ long : entrée 18000, 5 contrats, $250 TP et $125 SL. MNQ vaut $2 par point par contrat, donc 5 contrats valent $10 par point. Le TP est 25 points plus haut et le SL 12.5 points plus bas.
CL long : entrée 80.00, 1 contrat, $500 TP et $300 SL. CL vaut $1,000 par point, donc le TP est 0.50 plus haut et le SL 0.30 plus bas.
GC short : entrée 2400.0, 1 contrat, $400 TP et $200 SL. GC vaut $100 par point, donc le TP est 4.0 points plus bas et le SL 2.0 points plus haut.
Comment utiliser ce calculateur pour les comptes prop firm
Sur un compte financé, un bon ratio risque/récompense ne suffit pas. Vous devez aussi savoir si le stop correspond à votre drawdown restant, à la perte quotidienne maximale et à la règle de consistance. Un stop NQ normal peut être raisonnable sur un gros compte mais trop agressif sur une petite évaluation quand la taille de position est élevée.
Un workflow pratique consiste à calculer d'abord votre SL en dollars, puis ouvrir le calculateur de drawdown et vérifier si cette perte laisse encore assez de marge pour continuer à trader. Si un seul stop consomme plus de 20 %-25 % de votre marge de perte quotidienne, le problème vient généralement de la taille de position, pas de l'entrée.
Quand les traders doivent-ils utiliser les micro futures plutôt que les minis ?
Les micros comme MES, MNQ, MCL, MGC, MNG, MYM et M2K permettent un contrôle du risque plus précis. Un trader qui teste une stratégie, trade une petite évaluation financée ou essaie de respecter les règles de consistance profite souvent des micros car chaque tick a un impact plus faible sur le solde du compte.
Les minis comme ES, NQ, CL ou GC peuvent être efficaces pour des comptes plus grands, mais les erreurs d'exécution coûtent plus cher. Si votre stop technique a du sens sur le graphique mais que la perte en dollars est trop importante, réduisez le nombre de contrats ou passez à un micro plutôt que de déplacer le stop vers un niveau illogique.
Meilleures prop firms à comparer après avoir calculé le TP/SL
Une fois que vous connaissez votre risque par trade, comparez les challenges par prix, taille de compte, objectif de profit, drawdown, perte quotidienne maximale et règles de payout. La meilleure prop firm pour le scalping n'est pas toujours la meilleure pour des stops intraday plus larges.
Alpha Futures
À comparer si vous privilégiez des règles claires, des structures de plan sans trailing drawdown et une évaluation facile à comprendre avant l'achat.
E8 Markets
Utile pour les traders qui comparent les payouts rapides, les plans Rapid/Builder/Pro et l'absence de règle de perte quotidienne maximale sur certains produits.
Sources et notes de précision
Les tailles et valeurs de tick sont basées sur les spécifications publiques du CME Group vérifiées le 13 septembre 2026. Le CME explique que les tailles de tick sont fixées par la bourse et que les spécifications actuelles doivent être vérifiées sur les pages officielles des produits. Cet outil n'inclut pas les commissions, le slippage, les frais d'échange, les règles de liquidation ni les spreads du broker.
Transformez le TP/SL en décision de compte
Calculez vos prix de sortie, vérifiez si le risque correspond au drawdown, et comparez les challenges de compte financé avant d'acheter une évaluation. Un bon setup ne suffit pas si la taille de position enfreint les règles.
Comment calculer le stop loss sur les futures ES ?
ES vaut $12.50 par tick et $50 par point par contrat. Si vous risquez $250 avec 1 ES, divisez 250 / 50 = 5 points. Pour une entrée longue à 5000, le stop serait à 4995.00 avant commissions et slippage.
Comment calculer le take profit en NQ ou MNQ ?
NQ vaut $20 par point par contrat et MNQ vaut $2 par point par contrat. Divisez le profit souhaité par contrats x valeur du point, puis ajoutez ou soustrayez ce mouvement à l'entrée selon la direction longue ou courte.
Quel contrat futures convient mieux à un petit compte financé ?
Pour les petits comptes financés, les contrats micro offrent généralement un meilleur contrôle du risque. MES, MNQ, MCL et MGC réduisent la valeur du tick par rapport à ES, NQ, CL et GC, donc les stops peuvent être placés sans consommer autant de drawdown.
Pourquoi mon TP ou SL change-t-il après arrondi ?
Les futures ne peuvent pas se trader à chaque décimale. Chaque contrat a une taille de tick minimum. Si le calcul brut produit un prix invalide, le calculateur arrondit à un tick valide pour que le résultat puisse être utilisé comme niveau de prix exécutable.
Ce calculateur inclut-il les commissions ?
Non. Le calculateur affiche le P&L brut à partir du mouvement de prix. Pour le trading en direct, soustrayez les commissions, frais d'échange, frais de données, le slippage et tout coût de plateforme.
